亚洲汇市26日美元兑日圆外汇期权隐含波动率小幅走高

亚洲汇市26日美元兑日圆外汇期权隐含波动率小幅走高 更新时间：2010-2-27 0:14:44 受欧洲债务担忧推动，亚洲汇市26日，美元兑日圆外汇期权隐含波动率小幅走高。

综合外电2月26日报道，亚洲汇市26日，美元兑日圆外汇期权隐含波动率小幅走高，一定程度上是因为市场对欧洲经济前景的忧虑与日俱增，导致部分投资者买进对冲美元大幅波动风险的外汇期权。

穆迪投资者服务公司25日重申，如果希腊政府不能削减日益扩大的预算赤字规模，希腊A2债务评级可能将被下调。

交易商们称，尽管美元在亚洲交易时段上扬，但这一消息仍引发亚洲投资者购入看涨和看跌期权。如果传出更多有关欧元区财政问题的消息，美元兑日圆或将出现更大波动，并可能提振外汇期权价格。

一位日本银行交易商称，期权需求较旺，但若美元兑日圆持续走高，外汇期权隐含波动率的升势可能不会加快。

以下是北京时间10:00的1个月期外汇期权隐含波动率：

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东京汇市 纽约汇市 东京汇市

26日 25日 25日

美元/日圆 11.30%/12.00% 11.25%/11.95% 11.15%/11.85%

欧元/美元 11.10%/11.50% 11.15%/11.55% 11.20%/11.60%

欧元/日圆 13.95%/14.75% 14.00%/14.80% 13.00%/13.80%

3个月期外汇期权隐含波动率：

东京汇市 东京汇市

26日 25日

美元/日圆 12.10%/12.70% 12.10%/12.70%

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上述隐含波动率为场外交易市场平价期权的隐含波动率。在1个月期德尔塔值为0.25的期权组合中，针对美元看跌/日圆看涨期权的隐含波动率差为0.60%/1.10%，东京汇市25日为0.40%/0.90%。

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