Mike 亚洲汇市28日美元兑日圆外汇期权隐含波动率小幅上扬
亚洲汇市28日美元兑日圆外汇期权隐含波动率小幅上扬 更新时间：2011-3-1 8:38:35 亚洲汇市28日，美元兑日圆外汇期权小幅上扬，若经济数据疲软或进一步走高；基准1个月期外汇期权隐含波动率报9.35%/10.05%。
综合媒体2月28日报道，亚洲汇市28日，美元兑日圆外汇期权隐含波动率小幅上扬。鉴于2月28日当周即将迎来经济数据的集中发布，其中包括3月4日的美国非农就业数据，投资者提前购回了2月25日当周抛售的美元兑日圆期权。基准1个月期外汇期权隐含波动率报9.35%/10.05%，纽约汇市25日报9.50%/9.90%。
期权交易员通常在周一进行回购，原因是持仓过周末会降低期权的时间价值，而时间价值是决定期权合约总价值的一个重要因素。
某日本大型银行的交易商表示，由于投资者看到汇市对2月28日当周一系列经济数据的反应，当前市场波动剧烈。该交易商表示，市场将密切关注美国联邦储备委员会主席本・伯南克定于3月1日和3月2日发表的讲话。
该交易商还称，由于近期美国国债收益率下降，投资者目前更倾向于抛售美元。如果28日当周的经济数据推动这种人气进一步升温，预计美元将跌破81日圆，而对冲该汇率下跌风险的需求将随之增加。
以下是北京时间10:00的1个月期外汇期权隐含波动率：
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东京汇市 纽约汇市 东京汇市
28日 25日 25日
美元/日圆 9.35%/10.05% 9.50%/9.90% 9.40%/10.10%
欧元/美元 10.95%/11.20% 10.50%/10.90% 11.05%/11.30%
欧元/日圆 10.60%/11.60% 10.50%/11.50% 10.90%/11.90%
3个月期外汇期权隐含波动率
东京汇市 东京汇市
28日 25日
美元/日圆 10.10%/10.70% 10.05%/10.65%
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上述隐含波动率为场外交易市场平价期权的隐含波动率。在1个月期德尔塔值为0.25的期权组合中，针对美元看跌/日圆看涨期权的隐含波动率差为0.70%/1.20%，东京汇市25日为0.70%/1.20%。
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