中信建投证券上证央企50ETF可套利

中信建投证券:上证央企50ETF可套利

中信建投证券:上证央企50ETF可套利 更新时间:2010-6-19 0:03:15   中信建投证券的研究数据表明,采用包括工银上证央企50ETF在内的5只ETF基金构建现货组合,模拟效果较好,跟踪误差还不到4个指数点,即使将跟踪误差略微放大为10个指数点,只要计算的套利空间超过10个指数点时,便能覆盖跟踪误差。从工银上证央企50ETF与沪深300指数之间相对表现来看,不难发现二者之间走势密切相关。ETF基金的费用主要包括管理费0.5%、托管费0.1%,二级市场交易费0.03%,总费用是0.63%。分析表明,利用上证央企50ETF基金构建现货组合进行套利是可行的,如果计算得出套利空间足够大,采用上证央企50ETF基金进行套利无疑很便捷。   基金网声明:基金网转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

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